W jakis sposób naliczane są punkty SWAP?

W tabeli punktów swapowych znajdują się wartości, które w zależności od kierunku transakcji (kupno lub sprzedaż instrumentu) oraz od wolumenu transakcji zostaną przeliczone na PLN i dodane albo odjęte od naszego rachunku. Żeby dokładnie przedstawić w jaki sposób obliczyć jaka kwota codziennie będzie dodawana lub odejmowana z racji przetrzymania pozycji na drugi dzień, posłużyliśmy się przykładem transakcji na EUR/USD. 

Przykład: długa pozycja na EUR/USD

Inwestor otworzył długą pozycję (long, buy) na EUR/USD. Wolumen transakcji, który wybrał to 1 lot. Oznacza to, że przy wykorzystaniu dźwigni finansowej kupił 100 000 euro za dolary. Trader chce wiedzieć jak będą się kształtowały punkty swap na tej transakcji.

W tabeli punktów swapowych (dostępnych w zakładce dokumenty) należy sprawdzić wartości dla długiej pozycji. Poniżej prezentujemy jak wygląda taki dokument. 

Dla pozycji długiej wartość ta wynosi -4.3169. Żeby obliczyć w jakiej wysokości nasz rachunek będzie obciążany każdego dnia , należy wyliczyć wartość jednego pipsa w transakcji 1 lota na EURUSD. Wykorzystać do tego możemy kalkulator pozycji, dostępny na stronie tms.pl. Zatem 1 pips wart jest 41.94 zł. Wartość ta zależna będzie od kursu USD/PLN, ponieważ kupując 1 lot EURUSD, wartość jednego pipsa to 10 USD. 

Należy pamiętać, że punkty swapowe są naliczane w minimalnym kroku notowań dla danego instrumentu. Dla EURUSD minimalny krok notowań to 1/10 pipsa (piąte miejsce po przecinku). Dlatego minimalny krok notowań wart jest 4,194 zł (41,94 zł / 10). Tę wartość należy pomnożyć przez - 4,3169. Wykonujemy działnie 4,194 x (-4,3169) = - 18,16 zł (po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku). Oznacza to, że przetrzymanie pozycji długiej na EUR/USD o wielkości 1 lota będzie nas kosztowało każdego dnia 18,16 zł.